Сравнение ZTWO с LDSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF).
ZTWO и LDSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и LDSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и LDSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью -0.08%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и LDSF
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.
Доходность на риск
ZTWO vs. LDSF — Ранг доходности на риск
ZTWO
LDSF
Сравнение ZTWO c LDSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | LDSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 2.05 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 2.88 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.85 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 12.21 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 0.79 | +2.45 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и LDSF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и LDSF
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности LDSF в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и LDSF
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и LDSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -8.56% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.74% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.07% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.48% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.41% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и LDSF
Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.17% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.47% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.39% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 3.08% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 3.20% | -1.70% |