Сравнение ZTWO с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
ZTWO и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTWO и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTWO и JPLD
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZTWO vs. JPLD — Ранг доходности на риск
ZTWO
JPLD
Сравнение ZTWO c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 2.65 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 4.08 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.10 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.63 | 20.00 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.24 | 3.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ZTWO и JPLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и JPLD
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и JPLD
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTWO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -1.17% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.17% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.62% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.14% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.24% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и JPLD
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTWO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.56% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.99% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.79% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.86% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.86% | -0.36% |