Сравнение ZTS с EMR
ZTS (Zoetis Inc.) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ZTS returned 6.24%/yr vs 13.44%/yr for EMR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.21%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 6.24% против 13.44% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -36.21%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- -50.83%
- 3 года*
- -20.79%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- 6.24%
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам ZTS и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.21% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between ZTS and EMR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.61B
EMR:
$80.55B
ZTS:
$6.04
EMR:
$4.33
ZTS:
13.17
EMR:
33.02
ZTS:
1.48
EMR:
11.74
ZTS:
3.66
EMR:
4.41
ZTS:
10.40
EMR:
3.96
ZTS:
$9.51B
EMR:
$18.32B
ZTS:
$6.73B
EMR:
$7.22B
ZTS:
$3.95B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. EMR — Ранг доходности на риск
ZTS
EMR
Сравнение ZTS c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTS | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.63 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.09 | 1.37 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTS и EMR
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -59.05% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.15% | -23.45% | -30.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -29.62% | -32.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -29.62% | -38.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -50.77% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | -10.82% | -55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -14.11% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | 10.79% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и EMR
Zoetis Inc. (ZTS) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 8.65% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 9.08% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 25.24% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 30.47% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 27.36% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 29.14% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и EMR
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности EMR в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и EMR
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and EMR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (9.08%) compared to ZTS (8.65%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор