PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTRE с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTRE с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

ZTRE и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTRE и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTRE и SDCP

2026 (YTD)20252024
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.00%6.60%0.38%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%0.29%

Доходность по периодам

ZTRE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с ZTENZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с FLDBZTRE с DCRE
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий ZTRE и SDCP

ZTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTRE vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTRE c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRESDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.36

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.67

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

5.59

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

18.33

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTRE vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTRE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTRE и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRESDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

2.66

-0.07

Корреляция

Корреляция между ZTRE и SDCP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTRE и SDCP

Дивидендная доходность ZTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.29%4.37%0.39%0.00%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%

Просадки

Сравнение просадок ZTRE и SDCP

Максимальная просадка ZTRE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTRE и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRESDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-1.00%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-0.82%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.48%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.18%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTRE и SDCP

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ZTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRESDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.40%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.94%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

1.88%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

2.10%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

2.10%

+0.02%