PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.60%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.63% против 0.87% соответственно.

ZTR

1 день
1.96%
1 месяц
-4.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.40%
1 год
23.96%
3 года*
13.24%
5 лет*
5.56%
10 лет*
6.63%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с PXSGXZTR с BERIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURX

Сравнение комиссий ZTR и QBDSX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

ZTR vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.60

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.87

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.89

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

3.43

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.60

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между ZTR и QBDSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и QBDSX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.89%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и QBDSX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-18.38%

-38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-3.09%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-7.40%

-35.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-18.38%

-38.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-8.41%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.83%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.80%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и QBDSX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.40%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

2.77%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

3.77%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

4.32%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

5.26%

+16.32%