PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTR с MERFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и The Merger Fund (MERFX).

ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTR и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTR и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTR
Virtus Total Return Fund		9.76%18.63%18.31%-3.21%-21.32%20.57%-11.78%44.65%-24.86%29.52%
MERFX
The Merger Fund		0.75%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции ZTR превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 6.77% против 3.91% соответственно.

ZTR

1 день
0.15%
1 месяц
-2.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.39%
1 год
23.94%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.77%

MERFX

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.38%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с CDXZTR с PXSGXZTR с AIOZTR с CONWXZTR с BERIX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX

Сравнение комиссий ZTR и MERFX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии MERFX в 1.50%.

ZTR
Virtus Total Return Fund
MERFX
The Merger Fund

Доходность на риск

ZTR vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTRMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

4.26

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

8.13

-5.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.10

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

12.66

-10.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

59.94

-50.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTR vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTRMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

4.26

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.04

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZTR и MERFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и MERFX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности MERFX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.88%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%
MERFX
The Merger Fund		7.36%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ZTR и MERFX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTRMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-20.82%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-0.52%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

-5.95%

-36.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

-9.35%

-47.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-2.68%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.11%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и MERFX

Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTRMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

0.49%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

0.97%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

1.53%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

3.45%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

3.76%

+17.81%