Сравнение ZTOP с SPHY
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.55% vs 7.16% for SPHY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTOP показывает доходность 1.53%, а SPHY немного выше – 1.54%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам ZTOP и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 8.13% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.54% | 9.44% |
Correlation
The correlation between ZTOP and SPHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between ZTOP and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. SPHY — Ранг доходности на риск
ZTOP
SPHY
Сравнение ZTOP c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.98 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 13.52 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.64 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и SPHY
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -21.97% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.41% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.22% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.29% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.53% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и SPHY
Текущая волатильность для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) составляет 1.04%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.14% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.91% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.68% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 7.17% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 7.89% | -4.40% |
Сравнение комиссий ZTOP и SPHY
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и SPHY
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности SPHY в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.27% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ZTOP and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPHY has higher volatility (1.14%) compared to ZTOP (1.04%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs SPHY's -21.97%.
On 1-year performance, SPHY leads with 7.16% vs 6.55% for ZTOP. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ZTOP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 7.16% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
SPHY has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 6.24% for ZTOP.
ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: F/m Investments and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.05% for SPHY.
ZTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор