Сравнение ZTOP с PHYD
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. ZTOP is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.55% vs 7.86% for PHYD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.16%.
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 8.13% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.16% | 9.41% |
Correlation
The correlation between ZTOP and PHYD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between ZTOP and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. PHYD — Ранг доходности на риск
ZTOP
PHYD
Сравнение ZTOP c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.77 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 15.54 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 1.72 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и PHYD
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -4.33% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.10% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.94% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.62% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.51% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и PHYD
F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеют волатильность 1.04% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.03% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.54% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.34% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 4.59% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 4.59% | -1.10% |
Сравнение комиссий ZTOP и PHYD
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и PHYD
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности PHYD в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.05% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and PHYD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTOP has higher volatility (1.04%) compared to PHYD (1.03%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs PHYD's -4.33%.
On 1-year performance, PHYD leads with 7.86% vs 6.55% for ZTOP. On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHYD has performed better with a 7.86% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 6.24% for ZTOP.
They also come from different issuers: F/m Investments and Putnam. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.55% for PHYD.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор