Сравнение ZTOP с PHYD
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. ZTOP is passively managed, while PHYD is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZTOP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 2.05% | 8.06% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 9.68% |
Correlation
The correlation between ZTOP and PHYD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between ZTOP and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. PHYD — Ранг доходности на риск
ZTOP
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZTOP c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTOP | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и PHYD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и PHYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | — | — |
Сравнение комиссий ZTOP и PHYD
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и PHYD
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как PHYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.78% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and PHYD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.78% for ZTOP.
They also come from different issuers: F/m Investments and Putnam. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.55% for PHYD.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор