Сравнение ZTOP с IBHD
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 0.68% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. IBHD — Ранг доходности на риск
ZTOP
IBHD
Сравнение ZTOP c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и IBHD
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | 0.00% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 0.00% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 0.00% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 0.00% | +3.49% |
Сравнение комиссий ZTOP и IBHD
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и IBHD
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 0.00% for IBHD.
ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор