Сравнение ZTEN с PCL
ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both exchange-traded funds - ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM. ZTEN is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ZTEN charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 1.72%.
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTEN и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 3.18% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.72% | 2.51% |
Correlation
The correlation between ZTEN and PCL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEN vs. PCL — Ранг доходности на риск
ZTEN
PCL
Сравнение ZTEN c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.65 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и PCL
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEN | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -5.14% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.23% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.76% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEN | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 7.87% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.87% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.87% | -2.08% |
Сравнение комиссий ZTEN и PCL
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и PCL
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности PCL в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.29% | 2.52% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ZTEN and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 5.07% for ZTEN.
ZTEN is categorized as Long-Term Bond, while PCL is Corporate Bonds. They also come from different issuers: F/m and PGIM. Their fees differ too: 0.15% for ZTEN and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для ZTEN и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор