Сравнение ZTEN с BLTD
ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZTEN charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTEN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.50%.
ZTEN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTEN и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.33% | 5.28% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
Correlation
The correlation between ZTEN and BLTD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEN vs. BLTD — Ранг доходности на риск
ZTEN
BLTD
Сравнение ZTEN c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTEN | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTEN | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.69 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и BLTD
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что меньше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEN | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -4.80% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.25% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -1.57% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEN | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 6.83% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.83% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.83% | -1.04% |
Сравнение комиссий ZTEN и BLTD
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и BLTD
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BLTD в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.07% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ZTEN and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.92% for BLTD.
They also come from different issuers: F/m and Bluemonte. Their fees differ too: 0.15% for ZTEN and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для ZTEN и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор