Сравнение ZTAX с STAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX).
ZTAX и STAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и STAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и STAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 2.67% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 0.58% | 4.12% | 2.55% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у STAX с доходностью 0.58%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и STAX
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии STAX в 0.29%.
Доходность на риск
ZTAX vs. STAX — Ранг доходности на риск
ZTAX
STAX
Сравнение ZTAX c STAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | STAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.59 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.37 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.69 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.69 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 9.76 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.59 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.68 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и STAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и STAX
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности STAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.29% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
STAX Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.21% | 3.16% | 3.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и STAX
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки STAX в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и STAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -1.42% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -1.42% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.78% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.21% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.39% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и STAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | STAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.51% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 0.71% | +23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 1.43% | +24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 1.40% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 1.40% | +25.85% |