Сравнение ZTAX с NYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).
ZTAX и NYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и NYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 0.08%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и NYF
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.
Доходность на риск
ZTAX vs. NYF — Ранг доходности на риск
ZTAX
NYF
Сравнение ZTAX c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.96 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.21 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.30 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 3.65 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.96 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и NYF составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и NYF
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности NYF в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и NYF
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и NYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -13.12% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -3.34% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.97% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -2.32% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.19% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и NYF
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 1.41% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 1.90% | +22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 4.02% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 3.98% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 4.48% | +22.77% |