PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTAX с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTAX с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

ZTAX и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTAX и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTAX и GUMI

2026 (YTD)20252024
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%1.68%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий ZTAX и GUMI

ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

ZTAX vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTAX c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTAXGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

2.82

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

4.39

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.62

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

6.88

-6.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

29.42

-28.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTAX vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTAX и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTAXGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.82

-2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

3.32

-3.10

Корреляция

Корреляция между ZTAX и GUMI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTAX и GUMI

Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM202520242023
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZTAX и GUMI

Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTAXGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-0.48%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-0.48%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.04%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-0.05%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.11%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTAX и GUMI

X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTAXGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.18%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

0.75%

+23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

1.15%

+24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

1.01%

+26.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

1.01%

+26.24%