PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTAX с DFNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTAX с DFNM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM).

ZTAX и DFNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTAX и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTAX и DFNM

2026 (YTD)202520242023
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DFNM с доходностью 0.29%.

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Dimensional National Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSM
Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFCFDFNM с DFSDDFNM с SUB

Сравнение комиссий ZTAX и DFNM

ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

ZTAX vs. DFNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTAX c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTAXDFNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.46

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.83

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.72

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

5.97

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTAX vs. DFNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTAX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа DFNM равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTAX и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTAXDFNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.46

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между ZTAX и DFNM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTAX и DFNM

Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DFNM в 2.96%

TTM20252024202320222021
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%

Просадки

Сравнение просадок ZTAX и DFNM

Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и DFNM.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTAXDFNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-6.99%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-2.34%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.35%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-2.01%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.67%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTAX и DFNM

X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTAXDFNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

0.87%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

1.23%

+22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

2.62%

+23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

2.57%

+24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

2.57%

+24.68%