Сравнение ZTAX с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
ZTAX и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 1.64% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и CA
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Доходность на риск
ZTAX vs. CA — Ранг доходности на риск
ZTAX
CA
Сравнение ZTAX c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 3.10 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и CA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и CA
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и CA
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -5.24% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -3.67% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.88% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -1.30% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.29% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и CA
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 1.27% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 1.77% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 4.38% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 4.09% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 4.09% | +23.16% |