Сравнение ZTAX с DFCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA).
ZTAX и DFCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г.. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTAX и DFCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTAX и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 4.34% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 0.20% | 2.99% | 1.49% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTAX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у DFCA с доходностью 0.20%.
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTAX и DFCA
ZTAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Доходность на риск
ZTAX vs. DFCA — Ранг доходности на риск
ZTAX
DFCA
Сравнение ZTAX c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTAX | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.30 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.66 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.42 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 5.16 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTAX | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.30 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.05 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между ZTAX и DFCA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTAX и DFCA
Дивидендная доходность ZTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DFCA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.83% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ZTAX и DFCA
Максимальная просадка ZTAX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTAX и DFCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTAX | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -3.28% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -2.49% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.37% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -0.68% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.69% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTAX и DFCA
X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ZTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTAX | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 0.79% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.05% | 1.25% | +22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 2.58% | +23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 2.52% | +24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 2.52% | +24.73% |