Сравнение ZSP.TO с ZSP-U.TO
ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both S&P 500 funds from BMO tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.98%/yr vs 15.53%/yr for ZSP-U.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и ZSP-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZSP.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSP.TO показывает доходность 12.15%, а ZSP-U.TO немного ниже – 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZSP.TO имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции ZSP-U.TO немного отстают с 15.53%.
ZSP.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 15.98%
ZSP-U.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZSP-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.15% | 12.02% | 35.07% | 23.30% | -12.68% | 27.53% | 15.61% | 24.69% | 3.24% | 13.54% |
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 11.99% | 11.48% | 34.63% | 22.72% | -13.06% | 26.97% | 15.66% | 24.09% | 2.24% | 13.25% |
Correlation
The correlation between ZSP.TO and ZSP-U.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between ZSP.TO and ZSP-U.TO shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск
ZSP.TO
ZSP-U.TO
Сравнение ZSP.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSP.TO | ZSP-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.24 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 12.46 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSP.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и ZSP-U.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, примерно равная максимальной просадке ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZSP-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -27.34% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.83% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -18.89% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -22.19% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | -27.34% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.20% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.51% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.29% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.96% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 8.99% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 11.64% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.95% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.04% | +0.32% |
Сравнение комиссий ZSP.TO и ZSP-U.TO
И ZSP.TO, и ZSP-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZSP-U.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 0.00% | 0.14% | 0.71% | 0.98% | 1.13% | 0.91% | 1.02% | 1.07% | 1.26% | 1.22% | 1.43% | 1.29% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.75% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ZSP.TO and ZSP-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO and ZSP-U.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и ZSP-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор