PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с TULV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO).

ZSP-U.TO и TULV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и TULV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%20.33%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.88%8.58%13.96%-1.11%-4.81%24.75%6.90%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как TULV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TULV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у TULV.TO с доходностью 1.88%.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

TULV.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.13%
1 год
2.64%
3 года*
8.24%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TOTULV.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и TULV.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TULV.TO в 0.35%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOTULV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.22

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.38

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.30

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

0.81

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOTULV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.22

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.20

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и TULV.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и TULV.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и TULV.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и TULV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-11.78%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.79%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-11.78%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-4.19%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.58%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.04%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и TULV.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.93%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.71%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

11.93%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.97%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

12.62%

+5.15%