PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZSML.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		4.62%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%6.20%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%.

ZSML.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.31%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и ZSP.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.73

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.37

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.08

-0.68

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и ZSP.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.14%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-26.94%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.43%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-22.25%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.12%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-3.37%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.33%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и ZSP.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.16%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.35%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

18.36%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

14.97%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

16.37%

+6.04%