PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: -43.74% против 13.67% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between ZSL and SLVP is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

-0.73

The correlation between ZSL and SLVP has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

ZSL vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.12

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.40

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.33

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.36

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

8.53

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.12

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.38

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.32

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.09

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SLVP

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.47%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-33.57%

-60.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-33.57%

-64.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-54.78%

-44.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-62.03%

-37.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.25%

-73.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-46.82%

-49.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

13.18%

+55.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SLVP

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

17.59%

+14.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

43.22%

+62.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

53.06%

+66.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

42.76%

+31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

42.24%

+22.96%

Сравнение комиссий ZSL и SLVP

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SLVP

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SLVP have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SLVP (17.59%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.67% vs -43.74% for ZSL. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 17.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.67% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор