PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLVP с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLVP и SIL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07%
5.10%
SLVP
SIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLVP:

0.46

SIL:

0.53

Коэф-т Сортино

SLVP:

0.92

SIL:

0.96

Коэф-т Омега

SLVP:

1.11

SIL:

1.11

Коэф-т Кальмара

SLVP:

0.28

SIL:

0.27

Коэф-т Мартина

SLVP:

1.51

SIL:

1.83

Индекс Язвы

SLVP:

11.74%

SIL:

10.52%

Дневная вол-ть

SLVP:

38.73%

SIL:

36.29%

Макс. просадка

SLVP:

-80.47%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

SLVP:

-46.12%

SIL:

-59.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVP показывает доходность 16.85%, а SIL немного выше – 17.40%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.40% соответственно.


SLVP

С начала года

16.85%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

0.56%

1 год

14.05%

5 лет

3.51%

10 лет

4.62%

SIL

С начала года

17.40%

1 месяц

-8.24%

6 месяцев

4.77%

1 год

15.63%

5 лет

2.17%

10 лет

3.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLVP и SIL

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.


SIL
Global X Silver Miners ETF
График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLVP c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLVP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.53
Коэффициент Сортино SLVP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.920.96
Коэффициент Омега SLVP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.11
Коэффициент Кальмара SLVP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.280.29
Коэффициент Мартина SLVP, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.511.83
SLVP
SIL

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
0.53
SLVP
SIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SIL

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SIL в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
1.03%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%1.72%
SIL
Global X Silver Miners ETF
0.43%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SIL

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.12%
-51.45%
SLVP
SIL

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SIL

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) составляет 11.63%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.63%
12.27%
SLVP
SIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab