PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLVP с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLVP и SIL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SLVP с SIL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Global X Silver Miners ETF (SIL).

SLVP и SIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Stuttgart Solactive AG Global Silver Miners (USD). Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLVP или SIL.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLVP:

0.50

SIL:

0.68

Коэф-т Сортино

SLVP:

1.08

SIL:

1.20

Коэф-т Омега

SLVP:

1.13

SIL:

1.15

Коэф-т Кальмара

SLVP:

0.50

SIL:

0.44

Коэф-т Мартина

SLVP:

2.05

SIL:

2.53

Индекс Язвы

SLVP:

11.98%

SIL:

11.00%

Дневная вол-ть

SLVP:

42.52%

SIL:

38.60%

Макс. просадка

SLVP:

-80.47%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

SLVP:

-28.74%

SIL:

-45.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLVP показывает доходность 35.01%, а SIL немного выше – 35.16%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.18% соответственно.

SLVP

С начала года

35.01%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

23.17%

1 год

21.21%

3 года

11.03%

5 лет

5.68%

10 лет

7.11%

SIL

С начала года

35.16%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

24.03%

1 год

26.01%

3 года

12.44%

5 лет

4.94%

10 лет

6.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

Global X Silver Miners ETF

Сравнение комиссий SLVP и SIL

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

SIL
Global X Silver Miners ETF
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLVP и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLVP c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SIL

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SIL в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF		0.78%1.05%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.78%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SIL

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SIL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SIL

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...