PortfoliosLab logo
Сравнение SLVP с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLVP и SIL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLVP и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.11%
-37.27%
SLVP
SIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLVP:

0.71

SIL:

0.80

Коэф-т Сортино

SLVP:

1.25

SIL:

1.30

Коэф-т Омега

SLVP:

1.15

SIL:

1.16

Коэф-т Кальмара

SLVP:

0.61

SIL:

0.48

Коэф-т Мартина

SLVP:

2.50

SIL:

2.77

Индекс Язвы

SLVP:

11.87%

SIL:

11.04%

Дневная вол-ть

SLVP:

42.18%

SIL:

38.41%

Макс. просадка

SLVP:

-80.47%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

SLVP:

-30.34%

SIL:

-48.67%

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 7.12% против 5.78% соответственно.


SLVP

С начала года

31.98%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

4.27%

1 год

35.98%

5 лет

8.38%

10 лет

7.12%

SIL

С начала года

28.27%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

5.28%

1 год

36.40%

5 лет

6.46%

10 лет

5.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLVP и SIL

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.


График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%
График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLVP: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLVP и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLVP c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLVP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLVP: 0.71
SIL: 0.80
Коэффициент Сортино SLVP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLVP: 1.25
SIL: 1.30
Коэффициент Омега SLVP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLVP: 1.15
SIL: 1.16
Коэффициент Кальмара SLVP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLVP: 0.61
SIL: 0.54
Коэффициент Мартина SLVP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLVP: 2.50
SIL: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.80
SLVP
SIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и SIL

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SIL в 1.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
0.79%1.05%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SLVP и SIL

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.34%
-39.20%
SLVP
SIL

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и SIL

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.68%
16.34%
SLVP
SIL