PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds - SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index while PSLV tracks the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.62%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVP имеют среднегодовую доходность 13.62%, а акции PSLV немного впереди с 14.02%.

SLVP

1 день
0.20%
1 месяц
2.12%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.44%
1 год
109.88%
3 года*
51.92%
5 лет*
16.01%
10 лет*
13.62%

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.45%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between SLVP and PSLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between SLVP and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DESLVP с GDX
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLDPSLV с GDX

Доходность на риск

SLVP vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.76

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.99

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.53

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

5.58

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.17

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SLVP и PSLV

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-79.38%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-40.65%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

-40.65%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

-40.65%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-42.79%

-19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

-35.53%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-58.15%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.28%

18.38%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и PSLV

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

16.60%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.21%

57.34%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.05%

58.49%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

35.64%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

31.14%

+11.10%

Сравнение комиссий SLVP и PSLV

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSLV в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и PSLV

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and PSLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.58%) compared to PSLV (16.60%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs PSLV's -79.38%.

On 10-year performance, PSLV leads with 14.02% vs 13.62% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 14.02% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for PSLV.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for PSLV.

SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.51% for PSLV.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор