Сравнение SLVP с PSLV

С начала года, SLVP показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции SLVP превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 17.90% против 14.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLVP и PSLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и PSLV.

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 18.29% и 17.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.