PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLV с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и AGQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SLV с AGQ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

SLV и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLV или AGQ.

Доходность

Сравнение доходности SLV и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.47

AGQ:

0.13

Коэф-т Сортино

SLV:

0.59

AGQ:

0.38

Коэф-т Омега

SLV:

1.07

AGQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.17

AGQ:

-0.03

Коэф-т Мартина

SLV:

0.98

AGQ:

-0.14

Индекс Язвы

SLV:

8.46%

AGQ:

18.31%

Дневная вол-ть

SLV:

29.65%

AGQ:

63.00%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

SLV:

-33.16%

AGQ:

-93.89%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью 32.67%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 7.46% против 1.50% соответственно.

SLV

С начала года

19.98%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

13.67%

1 год

13.80%

3 года

16.02%

5 лет

13.90%

10 лет

7.46%

AGQ

С начала года

32.67%

1 месяц

17.09%

6 месяцев

18.05%

1 год

8.19%

3 года

15.20%

5 лет

9.64%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

ProShares Ultra Silver

Сравнение комиссий SLV и AGQ

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.

AGQ
ProShares Ultra Silver
SLV
iShares Silver Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и AGQ

Ни SLV, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и AGQ

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AGQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и AGQ

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 8.23%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...