Сравнение SLV с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
SLV и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLV и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLV и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -22.96% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -22.96%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.30% соответственно.
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
AGQ
- 1 день
- 15.10%
- 1 месяц
- -38.20%
- С начала года
- -22.96%
- 6 месяцев
- 56.75%
- 1 год
- 158.90%
- 3 года*
- 56.41%
- 5 лет*
- 22.79%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и AGQ
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
SLV vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SLV
AGQ
Сравнение SLV c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.36 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.98 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.08 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 5.67 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.36 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SLV и AGQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и AGQ
Ни SLV, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLV и AGQ
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLV | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -98.16% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -76.21% | +33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | -76.21% | +33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -76.25% | +33.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -83.64% | +48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.76% | -79.82% | +35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 27.99% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и AGQ
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 18.91%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 38.31%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLV | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 38.31% | -19.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 132.42% | -75.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 117.89% | -60.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 73.03% | -37.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 64.68% | -33.32% |