PortfoliosLab logo
Сравнение SLV с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLV и AGQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLV и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.80%
-7.13%
SLV
AGQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.53

AGQ:

0.18

Коэф-т Сортино

SLV:

0.93

AGQ:

0.71

Коэф-т Омега

SLV:

1.12

AGQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.34

AGQ:

0.12

Коэф-т Мартина

SLV:

1.89

AGQ:

0.62

Индекс Язвы

SLV:

8.81%

AGQ:

18.93%

Дневная вол-ть

SLV:

30.95%

AGQ:

65.38%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

SLV:

-35.34%

AGQ:

-94.20%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 7.35% против 1.33% соответственно.


SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.49%

1 год

22.29%

5 лет

16.62%

10 лет

7.35%

AGQ

С начала года

25.78%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

-9.28%

1 год

23.72%

5 лет

14.82%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLV и AGQ

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLV: 0.53
AGQ: 0.18
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLV: 0.93
AGQ: 0.71
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLV: 1.12
AGQ: 1.09
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLV: 0.34
AGQ: 0.12
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLV: 1.89
AGQ: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.18
SLV
AGQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и AGQ

Ни SLV, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и AGQ

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.34%
-94.20%
SLV
AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и AGQ

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 11.80%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
28.33%
SLV
AGQ