Сравнение SLV с PSLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SLV и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLV и PSLV

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SLV iShares Silver Trust	5.77%	144.66%	20.89%	-1.09%	2.37%	-12.45%	47.30%	14.88%	-9.19%	5.82%
PSLV Sprott Physical Silver Trust	3.13%	145.08%	19.43%	-1.94%	2.74%	-14.13%	42.81%	16.99%	-11.83%	4.28%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.87% соответственно.

SLV

1 день: 7.27%

1 месяц: -19.83%

С начала года: 5.77%

6 месяцев: 60.82%

1 год: 119.88%

3 года*: 45.50%

5 лет*: 24.10%

10 лет*: 16.87%

PSLV

1 день: 7.49%

1 месяц: -21.04%

С начала года: 3.13%

6 месяцев: 55.35%

1 год: 110.26%

3 года*: 43.00%

5 лет*: 22.17%

10 лет*: 14.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Silver Trust

Название символа

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с SLV:

SLV с GLD SLV с SIVR SLV с SIL SLV с SILJ SLV с SLVP SLV с AGQ SLV с GDX

Часто сравнивают с PSLV:

PSLV с SIL PSLV с SVR.TO PSLV с SLVP PSLV с GLD PSLV с AG PSLV с GOLD PSLV с GDX

Доходность на риск

SLV vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSLV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SLV	PSLV	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	1.96	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.20	2.11	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.37	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.82	2.72	+0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.79	8.74	+0.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SLV	PSLV	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.11	1.96	+0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.64	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.49	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.19	+0.07

Корреляция

Корреляция между SLV и PSLV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и PSLV

Ни SLV, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и PSLV

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

	SLV	PSLV	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.28%	-79.38%	+3.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.45%	-40.65%	-1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.45%	-40.65%	-1.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.81%	-42.79%	-0.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.47%	-32.92%	-2.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-44.76%	-58.45%	+13.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.63%	12.66%	+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и PSLV

iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 18.91% и 19.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SLV	PSLV	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.91%	19.87%	-0.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	57.27%	56.42%	+0.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.07%	56.50%	+0.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.28%	34.63%	+0.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.36%	30.69%	+0.67%

Сравнение SLV с PSLV

Доходность

Сравнение доходности SLV и PSLV

Сравнение доходности по годам SLV и PSLV

Доходность по периодам

SLV

PSLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SLV vs. PSLV — Ранг доходности на риск

SLV

PSLV

Сравнение SLV c PSLV - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SLV vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и PSLV

Просадки

Сравнение просадок SLV и PSLV

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и PSLV

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)