Сравнение SLV с PSLV
SLV (iShares Silver Trust) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds - SLV tracks the LBMA Silver Price while PSLV tracks the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 11.60%/yr vs 10.27%/yr for PSLV. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. SLV charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности SLV и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -12.96%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.27% соответственно.
SLV
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -12.96%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 7.52%
PSLV
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -27.36%
- С начала года
- -14.46%
- 1 год
- 57.43%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 4.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.20M | $141.73M | $191.60M | |
| $767.61M | $778.40M | $1.22B |
Сравнение доходности по годам SLV и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -12.96% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -14.46% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between SLV and PSLV is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between SLV and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. PSLV — Ранг доходности на риск
SLV
PSLV
Сравнение SLV c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.18 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и PSLV
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -79.38% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.28% | -50.83% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.28% | -50.83% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.28% | -50.83% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.28% | -50.83% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -44.36% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.69% | -58.01% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 26.41% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и PSLV
iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 11.38% и 11.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 11.71% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.01% | 45.31% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.50% | 61.37% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.04% | 36.62% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 31.56% | +0.68% |
Сравнение комиссий SLV и PSLV
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и PSLV
Ни SLV, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SLV and PSLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSLV has higher volatility (11.71%) compared to SLV (11.38%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs PSLV's -79.38%.
On 10-year performance, SLV leads with 11.60% vs 10.27% for PSLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 11.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.60% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for PSLV.
SLV and PSLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SLV tracks LBMA Silver Price, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.51% for PSLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор