PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLV с PSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с PSLV

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLV или PSLV.

Корреляция

Корреляция между SLV и PSLV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SLV и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.44%
12.15%
SLV
PSLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

0.53

PSLV:

0.52

Коэф-т Сортино

SLV:

0.93

PSLV:

0.89

Коэф-т Омега

SLV:

1.12

PSLV:

1.11

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.34

PSLV:

0.27

Коэф-т Мартина

SLV:

1.89

PSLV:

1.91

Индекс Язвы

SLV:

8.81%

PSLV:

8.43%

Дневная вол-ть

SLV:

30.95%

PSLV:

30.84%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

PSLV:

-79.38%

Текущая просадка

SLV:

-35.34%

PSLV:

-49.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLV показывает доходность 16.07%, а PSLV немного выше – 16.68%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.25% соответственно.

SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-0.49%

1 год

22.29%

5 лет

16.62%

10 лет

7.35%

PSLV

С начала года

16.68%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-0.79%

1 год

21.99%

5 лет

14.93%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и PSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLV: 0.53
PSLV: 0.52
Коэффициент Сортино SLV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLV: 0.93
PSLV: 0.89
Коэффициент Омега SLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLV: 1.12
PSLV: 1.11
Коэффициент Кальмара SLV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLV: 0.34
PSLV: 0.27
Коэффициент Мартина SLV, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLV: 1.89
PSLV: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.52
SLV
PSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и PSLV

Ни SLV, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и PSLV

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.34%
-49.07%
SLV
PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и PSLV

iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 11.80% и 11.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
11.79%
SLV
PSLV