Сравнение SLV с PSLV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SLV с PSLV

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLV или PSLV.

Корреляция

Корреляция между SLV и PSLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SLV и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SLV

PSLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLV:

1.14

PSLV:

1.28

Коэф-т Сортино

SLV:

1.71

PSLV:

1.84

Коэф-т Омега

SLV:

1.21

PSLV:

1.23

Коэф-т Кальмара

SLV:

0.67

PSLV:

0.63

Коэф-т Мартина

SLV:

4.02

PSLV:

4.73

Индекс Язвы

SLV:

8.63%

PSLV:

8.24%

Дневная вол-ть

SLV:

30.43%

PSLV:

30.43%

Макс. просадка

SLV:

-76.28%

PSLV:

-79.38%

Текущая просадка

SLV:

-35.19%

PSLV:

-47.90%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции PSLV по среднегодовой доходности: 6.71% против 5.92% соответственно.

SLV

С начала года

16.33%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

7.17%

1 год

33.99%

5 лет

17.83%

10 лет

6.71%

PSLV

С начала года

19.38%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

9.61%

1 год

37.96%

5 лет

16.65%

10 лет

5.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и PSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSLV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLV c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SLV: 1.14

PSLV: 1.28

Коэффициент Сортино

SLV: 1.71

PSLV: 1.84

Коэффициент Омега

SLV: 1.21

PSLV: 1.23

Коэффициент Кальмара

SLV: 0.67

PSLV: 0.63

Коэффициент Мартина

SLV: 4.02

PSLV: 4.73

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SLV

PSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и PSLV

Ни SLV, ни PSLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и PSLV

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SLV

PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и PSLV

iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 6.24% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SLV

PSLV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SLV с PSLV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SLV и PSLV

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLV и PSLV

SLV

PSLV

Сравнение SLV c PSLV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и PSLV

Просадки

Сравнение просадок SLV и PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и PSLV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество