PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIL с PSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и PSLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SIL и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
8.47%
SIL
PSLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

1.03

PSLV:

0.79

Коэф-т Сортино

SIL:

1.57

PSLV:

1.25

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

PSLV:

1.16

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

PSLV:

0.41

Коэф-т Мартина

SIL:

3.44

PSLV:

2.95

Индекс Язвы

SIL:

10.88%

PSLV:

8.25%

Дневная вол-ть

SIL:

36.22%

PSLV:

30.69%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

PSLV:

-79.38%

Текущая просадка

SIL:

-51.38%

PSLV:

-50.75%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 12.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIL имеют среднегодовую доходность 5.11%, а акции PSLV немного впереди с 5.15%.


SIL

С начала года

21.50%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

10.90%

1 год

29.71%

5 лет

11.74%

10 лет

5.11%

PSLV

С начала года

12.85%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

1.02%

1 год

19.67%

5 лет

15.03%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и PSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SIL: 1.03
PSLV: 0.79
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 1.57
PSLV: 1.25
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SIL: 1.19
PSLV: 1.16
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SIL: 0.59
PSLV: 0.41
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SIL: 3.44
PSLV: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.79
SIL
PSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и PSLV

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.98%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и PSLV

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.38%
-50.75%
SIL
PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и PSLV

Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеют волатильность 8.84% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.84%
8.51%
SIL
PSLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab