Сравнение SIL с PSLV

С начала года, SIL показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью 22.03%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.