PortfoliosLab logo
Сравнение SIL с PSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и PSLV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIL и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.97%
12.45%
SIL
PSLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.99

PSLV:

0.73

Коэф-т Сортино

SIL:

1.51

PSLV:

1.16

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

PSLV:

1.15

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

PSLV:

0.38

Коэф-т Мартина

SIL:

3.43

PSLV:

2.68

Индекс Язвы

SIL:

11.03%

PSLV:

8.44%

Дневная вол-ть

SIL:

38.40%

PSLV:

30.84%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

PSLV:

-79.38%

Текущая просадка

SIL:

-48.53%

PSLV:

-48.94%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 16.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIL имеют среднегодовую доходность 5.85%, а акции PSLV немного отстают с 5.84%.


SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

PSLV

С начала года

16.99%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.79%

1 год

22.32%

5 лет

14.98%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и PSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIL: 0.99
PSLV: 0.73
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIL: 1.51
PSLV: 1.16
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SIL: 1.19
PSLV: 1.15
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 0.59
PSLV: 0.38
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIL: 3.43
PSLV: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.73
SIL
PSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и PSLV

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и PSLV

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.53%
-48.94%
SIL
PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и PSLV

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 16.55% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
11.67%
SIL
PSLV