Сравнение SIL с PSLV
SIL (Global X Silver Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both Silver funds - SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index while PSLV tracks the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 6.73%/yr vs 10.27%/yr for PSLV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIL charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности SIL и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIL показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -14.46%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 6.73% против 10.27% соответственно.
SIL
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 49.44%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.73%
- Всё время*
- 5.11%
PSLV
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -27.36%
- С начала года
- -14.46%
- 1 год
- 57.43%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 4.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $162.20M | $141.73M | $191.60M | |
| $73.94M | $70.79M | $112.18M |
Сравнение доходности по годам SIL и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 0.44% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -14.46% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between SIL and PSLV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between SIL and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIL vs. PSLV — Ранг доходности на риск
SIL
PSLV
Сравнение SIL c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIL | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.14 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.18 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIL и PSLV
Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIL | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.99% | -79.38% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.41% | -50.83% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.41% | -50.83% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -50.83% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -50.83% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -44.36% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.25% | -58.01% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.02% | 26.41% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIL и PSLV
Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIL | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 11.71% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.28% | 45.31% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.82% | 61.37% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 36.62% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 31.56% | +8.32% |
Сравнение комиссий SIL и PSLV
SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIL и PSLV
Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SIL and PSLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (14.29%) compared to PSLV (11.71%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs PSLV's -79.38%.
On 10-year performance, PSLV leads with 10.27% vs 6.73% for SIL. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 10.27% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for PSLV.
SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.51% for PSLV.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIL и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор