PortfoliosLab logo
Сравнение SIL с SLVP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и SLVP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIL и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.10%
-25.51%
SIL
SLVP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.99

SLVP:

1.00

Коэф-т Сортино

SIL:

1.51

SLVP:

1.59

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

SLVP:

1.19

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

SLVP:

0.86

Коэф-т Мартина

SIL:

3.43

SLVP:

3.55

Индекс Язвы

SIL:

11.03%

SLVP:

11.84%

Дневная вол-ть

SIL:

38.40%

SLVP:

42.16%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

SLVP:

-80.47%

Текущая просадка

SIL:

-48.53%

SLVP:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 28.61%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 36.74%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 5.85% против 7.63% соответственно.


SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

SLVP

С начала года

36.74%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

5.80%

1 год

37.25%

5 лет

9.35%

10 лет

7.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIL и SLVP

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.


График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%
График комиссии SLVP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLVP: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и SLVP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SLVP
Ранг риск-скорректированной доходности SLVP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLVP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIL: 0.99
SLVP: 1.00
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIL: 1.51
SLVP: 1.59
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIL: 1.19
SLVP: 1.19
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 0.66
SLVP: 0.86
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIL: 3.43
SLVP: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
1.00
SIL
SLVP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SLVP

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SLVP в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%
SLVP
iShares MSCI Global Silver Miners ETF
0.77%1.05%0.87%0.64%1.62%2.39%2.02%1.27%0.85%2.32%0.71%2.03%

Просадки

Сравнение просадок SIL и SLVP

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SLVP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.04%
-27.82%
SIL
SLVP

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SLVP

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 16.55%, в то время как у iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
18.98%
SIL
SLVP