PortfoliosLab logo
Сравнение SIL с SILJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIL и SILJ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIL и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.12%
-28.87%
SIL
SILJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIL:

0.99

SILJ:

0.56

Коэф-т Сортино

SIL:

1.51

SILJ:

1.06

Коэф-т Омега

SIL:

1.19

SILJ:

1.13

Коэф-т Кальмара

SIL:

0.59

SILJ:

0.53

Коэф-т Мартина

SIL:

3.43

SILJ:

1.58

Индекс Язвы

SIL:

11.03%

SILJ:

15.32%

Дневная вол-ть

SIL:

38.40%

SILJ:

43.16%

Макс. просадка

SIL:

-82.99%

SILJ:

-79.05%

Текущая просадка

SIL:

-48.53%

SILJ:

-31.10%

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 28.61%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: 5.85% против 7.02% соответственно.


SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

SILJ

С начала года

25.68%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-8.91%

1 год

21.01%

5 лет

8.60%

10 лет

7.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIL и SILJ

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.


График комиссии SILJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SILJ: 0.69%
График комиссии SIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIL: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIL и SILJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SILJ
Ранг риск-скорректированной доходности SILJ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SILJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIL c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIL: 0.99
SILJ: 0.56
Коэффициент Сортино SIL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIL: 1.51
SILJ: 1.06
Коэффициент Омега SIL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIL: 1.19
SILJ: 1.13
Коэффициент Кальмара SIL, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIL: 0.72
SILJ: 0.53
Коэффициент Мартина SIL, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIL: 3.43
SILJ: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.56
SIL
SILJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SILJ

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SILJ в 5.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
5.78%7.26%0.01%0.06%0.36%1.23%1.45%1.65%0.00%0.52%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIL и SILJ

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SILJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.00%
-31.10%
SIL
SILJ

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SILJ

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 16.55%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.85%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
18.85%
SIL
SILJ