Сравнение ZSL с LENS
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Alpha Architect. ZSL is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, ZSL returned -88.48% vs 48.74% for LENS. Their -0.80 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.79%/yr for LENS.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и LENS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -49.31%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 8.67%.
ZSL
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- -49.31%
- 1 год
- -88.48%
- 3 года*
- -67.11%
- 5 лет*
- -52.02%
- 10 лет*
- -39.94%
- Всё время*
- -42.21%
LENS
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -8.60%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 48.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $434.65K | $334.15K | $404.40K | |
| $60.85M | $64.07M | $94.28M |
Сравнение доходности по годам ZSL и LENS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -49.31% | -85.70% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 8.67% | 56.41% |
Correlation
The correlation between ZSL and LENS is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between ZSL and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. LENS — Ранг доходности на риск
ZSL
LENS
Сравнение ZSL c LENS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | LENS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.99 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.62 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и LENS
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LENS в -24.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и LENS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -24.55% | -75.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | -24.55% | -69.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.19% | -82.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.40% | -5.62% | -90.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.63% | 10.58% | +64.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и LENS
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | LENS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.20% | 5.81% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.09% | 19.59% | +67.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.69% | 28.10% | +96.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.88% | 25.53% | +50.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.03% | 25.53% | +40.50% |
Сравнение комиссий ZSL и LENS
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и LENS
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.47% | 1.60% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and LENS have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (23.20%) compared to LENS (5.81%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs LENS's -24.55%.
On 1-year performance, LENS leads with 48.74% vs -88.48% for ZSL. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LENS has performed better with a 48.74% return vs -88.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
LENS has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.79% for LENS.
LENS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и LENS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор