PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с LENS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с LENS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and LENS (Sarmaya Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners. ZSL is passively managed, while LENS is actively managed. Over the past year, ZSL returned -92.31% vs 61.82% for LENS. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.79%/yr for LENS.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и LENS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у LENS с доходностью 13.33%.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

LENS

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.68%
С начала года
13.33%
6 месяцев
18.33%
1 год
61.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и LENS

2026 (YTD)2025
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-85.15%
LENS
Sarmaya Thematic ETF		13.33%56.21%

Correlation

The correlation between ZSL and LENS is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

-0.78

The correlation between ZSL and LENS has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Sarmaya Thematic ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с LENS:
LENS с GLOFLENS с BDYNLENS с UFOLENS с RGEFLENS с AVTMLENS с VEGALENS с CAPE

Доходность на риск

ZSL vs. LENS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
LENS
Ранг доходности на риск LENS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c LENS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Sarmaya Thematic ETF (LENS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLLENSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.34

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.70

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.02

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.02

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. LENS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа LENS равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и LENS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLLENSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.34

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

2.09

-2.76

Просадки

Сравнение просадок ZSL и LENS

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LENS в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и LENS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLLENSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-15.47%

-84.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-15.47%

-79.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-13.64%

-86.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-3.71%

-92.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

6.19%

+62.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и LENS

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Sarmaya Thematic ETF (LENS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LENS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLLENSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

6.16%

+26.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

22.07%

+83.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

26.54%

+92.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

25.49%

+48.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

25.49%

+39.71%

Сравнение комиссий ZSL и LENS

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LENS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и LENS

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM2025
LENS
Sarmaya Thematic ETF		1.41%1.60%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and LENS have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to LENS (6.16%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs LENS's -15.47%.

On 1-year performance, LENS leads with 61.82% vs -92.31% for ZSL. On fees, LENS is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LENS has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LENS has performed better with a 61.82% return vs -92.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LENS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

LENS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while LENS is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Sarmaya Partners. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.79% for LENS.

LENS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и LENS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор