Сравнение LENS с AVTM
LENS (Sarmaya Thematic ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.
Доходность
Сравнение доходности LENS и AVTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LENS
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENS и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | -0.26% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
Correlation
The correlation between LENS and AVTM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENS vs. AVTM — Ранг доходности на риск
LENS
AVTM
Сравнение LENS c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LENS | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LENS | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.88 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LENS и AVTM
Максимальная просадка LENS за все время составила -15.47%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и AVTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENS | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.47% | -9.21% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -0.65% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.08% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LENS и AVTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENS | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 15.88% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.49% | 15.88% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 15.88% | +9.61% |
Сравнение комиссий LENS и AVTM
LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENS и AVTM
Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности AVTM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.41% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
LENS and AVTM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.08% for AVTM.
They also come from different issuers: Sarmaya Partners and Avantis. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.22% for AVTM.
Подберите оптимальное распределение для LENS и AVTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор