- CUSIP
- 02072Q796
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 28 янв. 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $334.15K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LENS
Sarmaya Thematic ETF (LENS) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции LENS — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sarmaya Thematic ETF (LENS) показал доход в 8.67% с начала года и 48.74% за последние 12 месяцев.
Sarmaya Thematic ETF
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -8.60%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 48.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LENS по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LENS закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.27% | 13.83% | -9.60% | -1.33% | -2.58% | -11.96% | 4.43% | 3.65% | 8.67% | ||||
| 2025 | 0.88% | -0.75% | 7.60% | -2.76% | 1.65% | 4.10% | -0.67% | 9.46% | 11.33% | 1.48% | 9.72% | 4.69% | 56.41% |
Метрики бенчмарка
Sarmaya Thematic ETF has an annualized alpha of 32.54%, beta of 0.59, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2025.
- This ETF captured 130.19% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -26.29%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.54%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 130.19%
- Участие в снижении
- -26.29%
Комиссия
Комиссия LENS составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LENS имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.50 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.58 | -5.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sarmaya Thematic ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sarmaya Thematic ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sarmaya Thematic ETF показал максимальную просадку в 24.55%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sarmaya Thematic ETF составляет 17.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.55%июнь 2026 г. | 3mo 24d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-11.73%февр. 2026 г. | 7d | 21d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-11.56%апр. 2025 г. | 6d | 1mo 25d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.91%нояб. 2025 г. | 18d | 24d | 1mo 12dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-5.24%март 2025 г. | 20d | 14d | 1mo 4dфевр. 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| LENS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.55% | -56.78% | +32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -9.10% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.19% | -0.17% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -10.69% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 2.14% | +8.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LENS
Добавьте Sarmaya Thematic ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LENS