PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -92.58% vs 110.88% for AGMI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и AGMI

2026 (YTD)20252024
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-60.77%-87.29%-27.84%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between ZSL and AGMI is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.81

The correlation between ZSL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

ZSL vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.28

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
2.49

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.35

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

9.00

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.28

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.57

-2.24

Просадки

Сравнение просадок ZSL и AGMI

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.26%

-66.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.13%

-33.26%

-60.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-22.10%

-77.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-9.17%

-87.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.48%

12.37%

+56.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и AGMI

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.37% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.37%

17.61%

+14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.85%

40.96%

+64.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.49%

48.94%

+70.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

43.99%

+30.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.19%

43.99%

+21.20%

Сравнение комиссий ZSL и AGMI

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и AGMI

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and AGMI have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.37%) compared to AGMI (17.61%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs -92.58% for ZSL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 17.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs -92.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор