Сравнение ZSL с AGMI
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -88.48% vs 89.61% for AGMI. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -49.31%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 5.22%.
ZSL
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- -49.31%
- 1 год
- -88.48%
- 3 года*
- -67.11%
- 5 лет*
- -52.02%
- 10 лет*
- -39.94%
- Всё время*
- -42.21%
AGMI
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- -11.06%
- С начала года
- 5.22%
- 1 год
- 89.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 59.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.94K | $91.07K | $147.00K | |
| $60.85M | $64.07M | $94.28M |
Сравнение доходности по годам ZSL и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -49.31% | -87.29% | -26.98% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 5.22% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between ZSL and AGMI is -0.85, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ZSL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. AGMI — Ранг доходности на риск
ZSL
AGMI
Сравнение ZSL c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.53 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.09 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и AGMI
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -35.67% | -64.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | -35.67% | -57.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -24.07% | -75.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.40% | -10.76% | -85.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.63% | 17.66% | +56.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и AGMI
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.20% | 14.24% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.09% | 41.07% | +46.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.69% | 53.37% | +71.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.88% | 45.14% | +30.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.03% | 45.14% | +20.89% |
Сравнение комиссий ZSL и AGMI
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и AGMI
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.21% | 4.43% | 1.81% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and AGMI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (23.20%) compared to AGMI (14.24%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs AGMI's -35.67%.
On 1-year performance, AGMI leads with 89.61% vs -88.48% for ZSL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 89.61% return vs -88.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
AGMI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор