Сравнение ZSL с AGMI
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -85.32% vs 67.20% for AGMI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -10.86%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
AGMI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -22.58%
- С начала года
- -10.86%
- 1 год
- 67.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -26.98% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -10.86% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between ZSL and AGMI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ZSL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. AGMI — Ранг доходности на риск
ZSL
AGMI
Сравнение ZSL c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.89 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.21 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и AGMI
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -35.67% | -64.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -35.67% | -58.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -35.67% | -64.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -10.23% | -86.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 16.00% | +56.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и AGMI
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 13.13% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 43.53% | +58.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 52.40% | +71.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 44.97% | +30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 44.97% | +20.95% |
Сравнение комиссий ZSL и AGMI
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и AGMI
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.97% | 4.43% | 1.81% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and AGMI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to AGMI (13.13%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs AGMI's -35.67%.
On 1-year performance, AGMI leads with 67.20% vs -85.32% for ZSL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGMI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 67.20% return vs -85.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
AGMI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: ProShares and Themes. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор