Сравнение ZSC с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
ZSC и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 37.04%.
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 14.27%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.71%
- 1 год
- 54.75%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и PIT
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
ZSC vs. PIT — Ранг доходности на риск
ZSC
PIT
Сравнение ZSC c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.59 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.18 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 4.85 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 17.48 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.10 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и PIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и PIT
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PIT в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и PIT
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -12.27% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.66% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.55% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -4.06% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.24% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и PIT
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 10.09% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 17.34% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 21.28% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 17.04% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 17.04% | -4.62% |