PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с DCMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT).

ZSC и DCMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и DCMT

2026 (YTD)20252024
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-3.92%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.11%.

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с ISCMFDCMT с DMBSDCMT с DCREDCMT с HGERDCMT с DBND

Сравнение комиссий ZSC и DCMT

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCDCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.53

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.10

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.41

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

7.52

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа DCMT равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.53

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.15

-1.05

Корреляция

Корреляция между ZSC и DCMT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и DCMT

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DCMT в 2.91%

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и DCMT

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и DCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-11.95%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-11.05%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.81%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-3.20%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.55%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и DCMT

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.97%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.31%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

17.59%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

14.85%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

14.85%

-2.44%