Сравнение ZSC с CCOM
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZSC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | -0.54% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -2.80% |
Correlation
The correlation between ZSC and CCOM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. CCOM — Ранг доходности на риск
ZSC
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZSC c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSC | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSC и CCOM
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки CCOM в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -6.38% | -20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -4.78% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -2.62% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 13.37% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 13.37% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 13.37% | -1.13% |
Сравнение комиссий ZSC и CCOM
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и CCOM
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CCOM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.65% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and CCOM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
ZSC has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.83% for CCOM.
They also come from different issuers: USCF and Simplify. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор