Сравнение ZSB с FBDC
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. ZSB is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 50.15% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between ZSB and FBDC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. FBDC — Ранг доходности на риск
ZSB
FBDC
Сравнение ZSB c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.70 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и FBDC
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -20.60% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -17.24% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -10.14% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 18.06% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.06% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.06% | +1.56% |
Сравнение комиссий ZSB и FBDC
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и FBDC
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and FBDC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 0.82% for ZSB.
ZSB is categorized as Commodities, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор