PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB с EIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. ZSB is passively managed, while EIPI is actively managed. Over the past year, ZSB returned 73.06% vs 23.89% for EIPI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.

ZSB

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.19%
6 месяцев
25.52%
1 год
73.06%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB и EIPI

2026 (YTD)20252024
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		11.19%64.34%-17.23%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%

Correlation

The correlation between ZSB and EIPI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.02

The correlation between ZSB and EIPI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSB и EIPI

Секторы
ZSB
EIPI

Сырьевые материалы

90.9%
0.7%

Промышленность

8.3%
5.5%

Технологии

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

62.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Сырьевые материалы

ZSB
90.9%
EIPI
0.7%

Промышленность

ZSB
8.3%
EIPI
5.5%

Технологии

ZSB
0.8%
EIPI

-

Коммуникационные услуги

ZSB

-

EIPI

-

Потребительский циклический сектор

ZSB

-

EIPI

-

Потребительский защитный сектор

ZSB

-

EIPI

-

Энергетика

ZSB

-

EIPI
62.8%

Финансовые услуги

ZSB

-

EIPI

-

Здравоохранение

ZSB

-

EIPI

-

Недвижимость

ZSB

-

EIPI

-

Коммунальные услуги

ZSB

-

EIPI
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с DCMTZSB с USEZSB с TILLZSB с CMCIZSB с PITZSB с COMBZSB с ZSC
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN

Доходность на риск

ZSB vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSBEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.53

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.69

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

6.00

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

18.08

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSBEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.55

-1.54

Просадки

Сравнение просадок ZSB и EIPI

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSBEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-12.33%

-36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-4.00%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.78%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.92%

-1.67%

-29.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

1.32%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и EIPI

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSBEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.71%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

7.26%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

9.58%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

13.08%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

13.08%

+6.53%

Сравнение комиссий ZSB и EIPI

ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и EIPI

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EIPI в 6.72%

ПозицияTTM202520242023
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%0.00%
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.83%0.92%2.96%3.59%

Часто задаваемые вопросы

ZSB and EIPI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSB has higher volatility (5.55%) compared to EIPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, ZSB leads with 73.06% vs 23.89% for EIPI. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 73.06% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.83% for ZSB.

ZSB is categorized as Commodities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: USCF and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 1.11% for EIPI.

ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор