PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB.TO с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSB.TO (BMO Short-Term Bond Index ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. ZSB.TO is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, ZSB.TO returned 2.02%/yr vs 13.23%/yr for AVDE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ZSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZSB.TO торгуется в CAD, в то время как AVDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 12.78%.

ZSB.TO

1 день
0.08%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.88%
1 год
2.95%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.74%
1 месяц
4.71%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
30.31%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		1.04%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%0.14%
AVDE
Avantis International Equity ETF		12.78%31.71%13.89%14.60%-7.53%12.59%6.43%5.69%

Correlation

The correlation between ZSB.TO and AVDE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.12

The correlation between ZSB.TO and AVDE shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSB.TO и AVDE

Секторы
ZSB.TO
AVDE

Недвижимость

0.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

11.2%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

8.0%

Финансовые услуги

-

23.8%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

20.3%

Технологии

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Недвижимость

ZSB.TO
0.0%
AVDE
1.7%

Сырьевые материалы

ZSB.TO

-

AVDE
11.2%

Коммуникационные услуги

ZSB.TO

-

AVDE
3.8%

Потребительский циклический сектор

ZSB.TO

-

AVDE
9.3%

Потребительский защитный сектор

ZSB.TO

-

AVDE
4.6%

Энергетика

ZSB.TO

-

AVDE
8.0%

Финансовые услуги

ZSB.TO

-

AVDE
23.8%

Здравоохранение

ZSB.TO

-

AVDE
5.8%

Промышленность

ZSB.TO

-

AVDE
20.3%

Технологии

ZSB.TO

-

AVDE
7.1%

Коммунальные услуги

ZSB.TO

-

AVDE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

ZSB.TO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.29

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.15

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.72

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

11.39

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.29

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и AVDE

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки AVDE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSB.TOAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-30.37%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-11.19%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.46%

-13.90%

+12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-22.36%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.30%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.67%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и AVDE

Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.81%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSB.TOAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.39%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

11.29%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

13.32%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

13.15%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

15.65%

-13.02%

Сравнение комиссий ZSB.TO и AVDE

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и AVDE

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.18%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%

Часто задаваемые вопросы

ZSB.TO and AVDE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

ZSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: BMO and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for ZSB.TO and 0.23% for AVDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB.TO и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор