Сравнение ZSB.TO с XSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).
ZSB.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSB.TO и XSB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB.TO и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 0.26% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.08% | -1.20% | 5.13% | 2.95% | 1.69% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.25% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSB.TO показывает доходность 0.26%, а XSB.TO немного ниже – 0.25%.
ZSB.TO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
XSB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB.TO и XSB.TO
И ZSB.TO, и XSB.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZSB.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
ZSB.TO
XSB.TO
Сравнение ZSB.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB.TO | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.64 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.66 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.68 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.10 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZSB.TO и XSB.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XSB.TO в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.20% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.14% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB.TO и XSB.TO
Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и XSB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.49% | -8.65% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.47% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -6.99% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.89% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.83% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.37% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB.TO и XSB.TO
Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.96%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB.TO | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.07% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.42% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.95% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 2.69% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 3.39% | -0.76% |