PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZSB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.26%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

ZSB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
2.40%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий ZSB.TO и ZST.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.66

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.78

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.72

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

4.78

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZST.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

3.99

-3.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.79

-0.91

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и ZST.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-1.06%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.01%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-1.01%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.40%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.13%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и ZST.TO

BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.15%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.05%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.09%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

0.72%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

0.72%

+1.91%