PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

ZSB.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.26%3.77%5.55%3.38%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

ZSB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
2.40%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и CBIL.TO

И ZSB.TO, и CBIL.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

8.16

-6.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

13.19

-11.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

5.24

-3.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

15.01

-13.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

204.88

-198.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

8.16

-6.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

11.25

-10.36

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и CBIL.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-0.15%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.15%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.15%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

0.00%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.01%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и CBIL.TO

BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.16%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.23%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

0.28%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

0.33%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

0.33%

+2.30%