PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZSB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.21%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и ZAG.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.01

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.05

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.14

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

0.29

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.01

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.44

+0.44

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и ZAG.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-18.03%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.79%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-15.77%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.85%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.56%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.41%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.96%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.91%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.97%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

4.65%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

6.53%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

7.09%

-4.46%