PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с VLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с VLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO).

ZSB.TO и VLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. VLB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и VLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и VLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.26%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		0.08%-1.07%0.69%9.27%-21.79%-4.94%9.88%11.93%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VLB.TO с доходностью 0.08%.

ZSB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
2.40%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—

VLB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-2.86%
3 года*
1.31%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с VLB.TO:
VLB.TO с XEQT.TOVLB.TO с XLB.TOVLB.TO с ZLB.TOVLB.TO с DTLE.LVLB.TO с VBAL.TOVLB.TO с VCN.TOVLB.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и VLB.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VLB.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. VLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VLB.TO
Ранг доходности на риск VLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLB.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c VLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOVLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.40

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.47

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.39

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

-0.76

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. VLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VLB.TO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и VLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOVLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.40

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.16

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.06

+0.83

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и VLB.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и VLB.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности VLB.TO в 4.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%
VLB.TO
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF		4.31%3.96%3.78%3.47%3.75%2.95%2.80%2.84%3.43%2.82%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и VLB.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки VLB.TO в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и VLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOVLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-34.41%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-7.32%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-27.90%

+20.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-22.48%

+21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-13.99%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.75%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и VLB.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOVLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.51%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

5.59%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

9.13%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

12.37%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

11.24%

-8.61%