Сравнение ZROZ с RVER

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Trenchless Fund ETF (RVER).

ZROZ и RVER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и RVER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Trenchless Fund ETF (RVER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и RVER

	2026 (YTD)	2025	2024
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund	-0.37%	-1.84%	-5.87%
RVER Trenchless Fund ETF	-11.21%	5.68%	17.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у RVER с доходностью -11.21%.

ZROZ

1 день: -0.61%

1 месяц: -6.35%

С начала года: -0.37%

6 месяцев: -3.49%

1 год: -6.32%

3 года*: -8.90%

5 лет*: -11.00%

10 лет*: -3.82%

RVER

1 день: 4.11%

1 месяц: -5.96%

С начала года: -11.21%

6 месяцев: -14.57%

1 год: 4.29%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Название символа

Trenchless Fund ETF

Часто сравнивают с ZROZ:

ZROZ с EDV ZROZ с TLT ZROZ с GOVZ ZROZ с SPY ZROZ с BOND ZROZ с IDTL.L ZROZ с TARK

Часто сравнивают с RVER:

RVER с TECL RVER с SJNK RVER с VCLT RVER с BDGS RVER с AVIE RVER с BLCR RVER с FTIF

Сравнение комиссий ZROZ и RVER

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RVER в 0.65%.

RVER

Trenchless Fund ETF

ZROZ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

ZROZ vs. RVER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RVER

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c RVER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Trenchless Fund ETF (RVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZROZ	RVER	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.33	0.15	-0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.34	0.44	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.06	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	0.20	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.53	0.61	-1.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. RVER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RVER равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и RVER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZROZ	RVER	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.33	0.15	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.20	-0.10

Корреляция

Корреляция между ZROZ и RVER составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и RVER

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности RVER в 1.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund	4.98%	4.96%	4.58%	3.52%	2.76%	1.60%	1.68%	2.22%	2.06%	2.53%	3.00%	2.98%
RVER Trenchless Fund ETF	1.92%	1.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и RVER

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки RVER в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и RVER.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZROZ	RVER	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.93%	-26.21%	-36.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.63%	-21.61%	+5.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-57.98%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-62.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-59.65%	-18.39%	-41.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.66%	-5.72%	-17.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.99%	7.01%	+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и RVER

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.79%, в то время как у Trenchless Fund ETF (RVER) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZROZ	RVER	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.79%	8.51%	-2.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.85%	17.04%	-6.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.16%	28.27%	-9.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.93%	26.29%	-2.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.09%	26.29%	-4.20%

Сравнение ZROZ с RVER

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и RVER

Сравнение доходности по годам ZROZ и RVER

Доходность по периодам

ZROZ

RVER

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZROZ и RVER

Доходность на риск

ZROZ vs. RVER — Ранг доходности на риск

ZROZ

RVER

Сравнение ZROZ c RVER - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZROZ vs. RVER - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и RVER

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и RVER

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и RVER

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)