Сравнение ZROZ с RVER
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and RVER (Trenchless Fund ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while RVER is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by River1. ZROZ is passively managed, while RVER is actively managed. Over the past year, ZROZ returned 1.75% vs 7.92% for RVER. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for RVER.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и RVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у RVER с доходностью 8.66%.
ZROZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -13.56%
- 10 лет*
- -4.96%
RVER
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZROZ и RVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.30% | -1.84% | -6.04% |
RVER Trenchless Fund ETF | 8.66% | 5.68% | 18.88% |
Correlation
The correlation between ZROZ and RVER is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. RVER — Ранг доходности на риск
ZROZ
RVER
Сравнение ZROZ c RVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Trenchless Fund ETF (RVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | RVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 0.96 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и RVER
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки RVER в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и RVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | RVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -26.21% | -36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -21.61% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.83% | -10.70% | -50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -6.01% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 8.28% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и RVER
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.21%, в то время как у Trenchless Fund ETF (RVER) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | RVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.72% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 19.53% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 23.76% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 26.36% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.36% | -4.41% |
Сравнение комиссий ZROZ и RVER
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RVER в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и RVER
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности RVER в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 1.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.37% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and RVER have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVER has higher volatility (6.72%) compared to ZROZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs RVER's -26.21%.
On 1-year performance, RVER leads with 7.92% vs 1.75% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RVER has performed better with a 7.92% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 1.57% for RVER.
ZROZ is categorized as Government Bonds, while RVER is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: PIMCO and River1. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.65% for RVER.
RVER currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и RVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор