PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVER (Trenchless Fund ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RVER is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by River1, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). RVER is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, RVER returned 23.03% vs 249.35% for TECL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVER charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности RVER и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

RVER

1 день
-0.28%
1 месяц
21.21%
С начала года
18.44%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и TECL

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		18.44%5.68%17.75%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%14.86%

Correlation

The correlation between RVER and TECL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between RVER and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RVER и TECL

Секторы
RVER
TECL

Технологии

61.9%
20.4%

Энергетика

12.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

7.3%
0.0%

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RVER
61.9%
TECL
20.4%

Энергетика

RVER
12.8%
TECL
0.0%

Коммуникационные услуги

RVER
7.9%
TECL

-

Промышленность

RVER
7.3%
TECL
0.0%

Здравоохранение

RVER
5.6%
TECL

-

Финансовые услуги

RVER
5.2%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

RVER
4.4%
TECL

-

Сырьевые материалы

RVER
2.4%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

RVER

-

TECL

-

Недвижимость

RVER

-

TECL

-

Коммунальные услуги

RVER

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с SJNKRVER с BDGSRVER с VCLTRVER с PSMDRVER с BLCRRVER с FTIF
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

RVER vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
4.03

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.52

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

5.39

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

15.48

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

4.03

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RVER и TECL

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-77.96%

+51.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-46.58%

+24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-7.42%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-18.38%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

16.19%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и TECL

Текущая волатильность для Trenchless Fund ETF (RVER) составляет 8.50%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что RVER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

21.53%

-13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

50.05%

-31.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

62.27%

-39.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

74.08%

-47.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

72.35%

-45.97%

Сравнение комиссий RVER и TECL

RVER берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и TECL

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RVER
Trenchless Fund ETF		1.44%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

RVER and TECL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to RVER (8.50%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 23.03% for RVER. On fees, RVER is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RVER has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 23.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVER is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.44% for RVER.

RVER is categorized as Large Cap Blend Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: River1 and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор