Сравнение RVER с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
RVER и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RVER и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RVER и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | -10.98% | 5.68% | 17.75% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | 1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RVER показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
RVER
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -10.98%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RVER и VCLT
RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.
Доходность на риск
RVER vs. VCLT — Ранг доходности на риск
RVER
VCLT
Сравнение RVER c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVER | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.36 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 1.80 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVER | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RVER и VCLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVER и VCLT
Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 1.92% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок RVER и VCLT
Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RVER | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -34.31% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -5.39% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -15.60% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.09% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 2.33% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVER и VCLT
Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RVER | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 3.99% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 5.62% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 10.21% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 12.80% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 12.84% | +13.42% |