Сравнение ZROZ с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
ZROZ и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям MUNI по среднегодовой доходности: -3.81% против 2.18% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и MUNI
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
ZROZ vs. MUNI — Ранг доходности на риск
ZROZ
MUNI
Сравнение ZROZ c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.18 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.58 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.63 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 5.45 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.18 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.77 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и MUNI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и MUNI
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и MUNI
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -11.15% | -51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -2.93% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -11.15% | -46.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -11.15% | -51.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.62% | -1.75% | -57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -1.74% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 0.88% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и MUNI
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.07% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 1.52% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 3.86% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 3.30% | +20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 3.85% | +18.23% |