Сравнение MUNI с HMOP
MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MUNI returned 1.07%/yr vs 1.10%/yr for HMOP. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUNI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и HMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 0.75%.
MUNI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.01%
- Всё время*
- 2.69%
HMOP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.31M | $3.41M | $3.01M | |
| $20.13M | $17.04M | $16.88M |
Сравнение доходности по годам MUNI и HMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.79% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 0.12% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 0.75% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 5.52% | 7.77% | 1.59% | 0.05% |
Correlation
The correlation between MUNI and HMOP is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between MUNI and HMOP shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNI vs. HMOP — Ранг доходности на риск
MUNI
HMOP
Сравнение MUNI c HMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNI | HMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.71 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.98 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNI и HMOP
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и HMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNI | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -13.12% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -2.70% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -3.94% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.93% | -12.90% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.54% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.44% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.92% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и HMOP
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) составляет 0.88%, в то время как у Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNI | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.95% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.11% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.72% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.89% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.24% | -0.39% |
Сравнение комиссий MUNI и HMOP
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и HMOP
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности HMOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.54% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 3.36% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
MUNI and HMOP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMOP has higher volatility (0.95%) compared to MUNI (0.88%). In terms of maximum drawdown, MUNI dropped -11.15% vs HMOP's -13.12%.
On 5-year performance, HMOP leads with 1.10% vs 1.07% for MUNI. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HMOP has performed better with a 1.10% return vs 1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for MUNI.
HMOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.36% for MUNI.
They also come from different issuers: PIMCO and Hartford. Their fees differ too: 0.35% for MUNI and 0.29% for HMOP.
MUNI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNI и HMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор