PortfoliosLab logo
Сравнение MUNI с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и MUB составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности MUNI и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.62%
51.63%
MUNI
MUB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.44

MUB:

0.20

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.61

MUB:

0.29

Коэф-т Омега

MUNI:

1.10

MUB:

1.04

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.53

MUB:

0.20

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.69

MUB:

0.68

Индекс Язвы

MUNI:

1.14%

MUB:

1.42%

Дневная вол-ть

MUNI:

4.41%

MUB:

4.75%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

MUNI:

-2.18%

MUB:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.92% соответственно.


MUNI

С начала года

-0.40%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.23%

1 год

2.15%

5 лет

1.56%

10 лет

2.11%

MUB

С начала года

-1.39%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-1.15%

1 год

1.27%

5 лет

1.09%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUNI и MUB

MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUNI: 0.44
MUB: 0.20
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUNI: 0.61
MUB: 0.29
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MUNI: 1.10
MUB: 1.04
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUNI: 0.53
MUB: 0.20
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUNI: 1.69
MUB: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.20
MUNI
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и MUB

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности MUB в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.47%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
3.11%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и MUB

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.18%
-2.97%
MUNI
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и MUB

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
3.07%
MUNI
MUB