Сравнение MUNI с MUB
MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MUNI is actively managed, while MUB is passively managed. Over the past 10 years, MUNI returned 2.01%/yr vs 1.83%/yr for MUB. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUNI charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for MUB.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и MUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции MUNI превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.83% соответственно.
MUNI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.01%
- Всё время*
- 2.69%
MUB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.83%
- Всё время*
- 3.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $582.91M | $451.94M | $397.26M | |
| $20.13M | $17.04M | $16.88M |
Сравнение доходности по годам MUNI и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.79% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.66% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
Correlation
The correlation between MUNI and MUB is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2009 г. | 0.61 |
Over the past year, MUNI and MUB have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNI vs. MUB — Ранг доходности на риск
MUNI
MUB
Сравнение MUNI c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNI | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.76 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.61 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNI и MUB
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и MUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNI | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -13.68% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -2.79% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -4.78% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.93% | -11.62% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -13.68% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.36% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.22% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.87% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и MUB
Текущая волатильность для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) составляет 0.88%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что MUNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNI | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.99% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.43% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.95% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 4.09% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.91% | -1.06% |
Сравнение комиссий MUNI и MUB
MUNI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и MUB
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MUB в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 3.36% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
MUNI and MUB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUB has higher volatility (0.99%) compared to MUNI (0.88%). In terms of maximum drawdown, MUNI dropped -11.15% vs MUB's -13.68%.
On 10-year performance, MUNI leads with 2.01% vs 1.83% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUNI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MUNI has performed better with a 2.01% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for MUNI.
MUNI has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.23% for MUB.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MUNI and 0.07% for MUB.
MUNI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNI и MUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор