Сравнение MUNI с PMNPX
MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund) and PMNPX (PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from PIMCO. Over the past 10 years, MUNI returned 2.01%/yr vs 2.05%/yr for PMNPX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUNI charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for PMNPX.
Доходность
Сравнение доходности MUNI и PMNPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PMNPX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNI имеют среднегодовую доходность 2.01%, а акции PMNPX немного впереди с 2.05%.
MUNI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.01%
- Всё время*
- 2.69%
PMNPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.05%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.13M | $17.04M | $16.88M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MUNI и PMNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.79% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
PMNPX PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund | 0.26% | 5.05% | 2.08% | 6.27% | -6.64% | 0.86% | 4.46% | 6.83% | 0.99% | 5.21% |
Correlation
The correlation between MUNI and PMNPX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between MUNI and PMNPX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNI vs. PMNPX — Ранг доходности на риск
MUNI
PMNPX
Сравнение MUNI c PMNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) и PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNI | PMNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.56 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.21 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNI и PMNPX
Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, примерно равная максимальной просадке PMNPX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и PMNPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNI | PMNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -11.33% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -2.55% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -3.78% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.93% | -11.25% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.15% | -11.33% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.82% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.84% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.94% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNI и PMNPX
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (MUNI) и PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) имеют волатильность 0.88% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNI | PMNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.84% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.88% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.33% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.19% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.20% | +0.65% |
Сравнение комиссий MUNI и PMNPX
MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PMNPX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNI и PMNPX
Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности PMNPX в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 3.36% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
PMNPX PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund | 3.22% | 3.43% | 3.63% | 2.70% | 1.68% | 1.86% | 1.96% | 2.34% | 2.60% | 2.38% | 2.13% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
MUNI and PMNPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUNI has higher volatility (0.88%) compared to PMNPX (0.84%). In terms of maximum drawdown, MUNI dropped -11.15% vs PMNPX's -11.33%.
MUNI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNI и PMNPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор