PortfoliosLab logo
Сравнение MUNI с PMNPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUNI и PMNPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности MUNI и PMNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
36.37%
MUNI
PMNPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUNI:

0.44

PMNPX:

0.48

Коэф-т Сортино

MUNI:

0.61

PMNPX:

0.66

Коэф-т Омега

MUNI:

1.10

PMNPX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MUNI:

0.53

PMNPX:

0.53

Коэф-т Мартина

MUNI:

1.69

PMNPX:

1.75

Индекс Язвы

MUNI:

1.14%

PMNPX:

1.14%

Дневная вол-ть

MUNI:

4.41%

PMNPX:

4.14%

Макс. просадка

MUNI:

-11.15%

PMNPX:

-10.83%

Текущая просадка

MUNI:

-2.18%

PMNPX:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PMNPX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции MUNI уступали акциям PMNPX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.29% соответственно.


MUNI

С начала года

-0.40%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.23%

1 год

2.15%

5 лет

1.56%

10 лет

2.11%

PMNPX

С начала года

-0.54%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-0.25%

1 год

2.30%

5 лет

1.99%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUNI и PMNPX

MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PMNPX в 0.55%.


График комиссии PMNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMNPX: 0.55%
График комиссии MUNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUNI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUNI и PMNPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

PMNPX
Ранг риск-скорректированной доходности PMNPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUNI c PMNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUNI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUNI: 0.44
PMNPX: 0.48
Коэффициент Сортино MUNI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUNI: 0.61
PMNPX: 0.66
Коэффициент Омега MUNI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUNI: 1.10
PMNPX: 1.11
Коэффициент Кальмара MUNI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUNI: 0.53
PMNPX: 0.53
Коэффициент Мартина MUNI, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUNI: 1.69
PMNPX: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMNPX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и PMNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.48
MUNI
PMNPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и PMNPX

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PMNPX в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.47%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund
3.61%3.64%3.22%2.24%1.83%1.96%2.33%2.60%2.38%2.12%2.17%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и PMNPX

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, примерно равная максимальной просадке PMNPX в -10.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и PMNPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.18%
-2.23%
MUNI
PMNPX

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и PMNPX

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
2.95%
MUNI
PMNPX