PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI с PMNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI с PMNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX).

MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г.. PMNPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MUNI и PMNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI и PMNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		0.26%4.72%1.43%6.07%-6.62%0.67%4.83%7.09%0.84%4.86%
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		-0.20%5.05%2.08%6.27%-6.64%0.86%4.46%6.83%0.99%5.21%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PMNPX с доходностью -0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUNI имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции PMNPX немного впереди с 2.23%.

MUNI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.51%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.18%

PMNPX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.18%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MUNI:
MUNI с VTEBMUNI с MUBMUNI с HMOPMUNI с SCMBXMUNI с PFMIXMUNI с PMBIXMUNI с SMMU
Часто сравнивают с PMNPX:
PMNPX с APUSXPMNPX с ATOIXPMNPX с DFABXPMNPX с DFSMXPMNPX с FSMUXPMNPX с LSMSXPMNPX с FXIEX

Сравнение комиссий MUNI и PMNPX

MUNI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PMNPX в 0.55%.

PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Доходность на риск

MUNI vs. PMNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PMNPX
Ранг доходности на риск PMNPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMNPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMNPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMNPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMNPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI c PMNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) и PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNIPMNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.68

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.52

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.25

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI vs. PMNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMNPX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI и PMNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNIPMNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Корреляция

Корреляция между MUNI и PMNPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI и PMNPX

Дивидендная доходность MUNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности PMNPX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.30%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%
PMNPX
PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund		3.21%3.43%3.63%2.70%1.68%1.86%1.96%2.34%2.60%2.38%2.13%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MUNI и PMNPX

Максимальная просадка MUNI за все время составила -11.15%, примерно равная максимальной просадке PMNPX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI и PMNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNIPMNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-11.33%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.48%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-11.33%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.15%

-11.33%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.27%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.85%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.01%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI и PMNPX

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PIMCO National Intermediate Municipal Bond Fund (PMNPX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что MUNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNIPMNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.91%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.61%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

3.14%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

3.19%

+0.66%